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通达信用户反馈区软件纵横港美通,期货通,期权通 → 〓〓请高手老师解释下:期权波动率中的“V50ETF金额比、V50ETF持仓比、V50ETF成交比”这几个指数?


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主题:〓〓请高手老师解释下:期权波动率中的“V50ETF金额比、V50ETF持仓比、V50ETF成交比”这几个指数?

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〓〓请高手老师解释下:期权波动率中的“V50ETF金额比、V50ETF持仓比、V50ETF成交比”这几个指数?  发帖心情 Post By:2019/9/28 19:54:00

〓〓请高手老师解释下:期权波动率中的“V50ETF金额比、V50ETF持仓比、V50ETF成交比”这几个指数的编写释义。

以前只看到波动率指数的。上面这几个是刚加的吗?

另外,我们通达信的“V50ETF综合沽” 就类似被关停的“中国波指”吧?


谢谢!


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  发帖心情 Post By:2019/9/28 20:36:00

V50ETF金额比:成交金额   / 购成交金额  ?
V50ETF持仓比:沽持仓  / 购持仓  ?
V50ETF成交比:成交  / 购成交

都是 相应的沽/相应的购  。
是这样理解的吗?请教了



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  发帖心情 Post By:2019/10/12 17:55:00


期权波动率指数,包含期现通行指数、期权市场统计指数、期权隐含波动率指数,可查看各指数的分时图及K线图。

TX0001、TX0002、TX0003为期现通行指数,分别根据沪深300、中证500、上证50三大股指的期货行情及现货行情综合统计的波动率指数,可反映A股的变动方向及变动程度。指数值在0-100内,0-20可视为超卖区,80-100可视为超买区。

U0050、UA050、UC050、UV050为期权市场统计指数,分别为所有合约的总持仓量(单位万)、认购认沽成交金额比、认购认沽持仓量比、认购认沽成交量比。

V050C0、V050C1等为期权波动率指数,分别根据各个类型下的单合约期权隐含波动率进行加权平均所得。总共包含8个单月指数和3个综合指数。8个单月指数分别为4个月份2个方向的期权合约。3个综合指数分别为:综合购(4个月份的认购合约)、综合沽(4个月份的认沽合约)、综合(4个月份所有认购认沽合约)。

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  发帖心情 Post By:2019/10/28 13:33:00

期权论坛也都是成交量和持仓量的认沽认购比来统计制图的

因此、U0050、UA050、UC050、UV050为期权市场统计指数。应当都是对应金额、成交量、持仓量的认沽认购比吧?(认沽/认购)??




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  发帖心情 Post By:2019/10/29 15:16:00

认购/认沽

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  发帖心情 Post By:2019/12/21 12:03:00

确定我们通达信的V50ETF持仓比V50ETF成交比都是“认购/认沽” ?

老师,期权论坛都是用 “认沽/认购”来表示成交量和持仓量的变化的吧
有这个说法吗: 国际上(欧美成熟市场)一般把沽购比(认沽/认购)比之大于1或小于1来预测市场谨慎和乐观?


请老师解释一下!!


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  发帖心情 Post By:2019/12/21 12:16:00

11.8号-11.11号,标的下跌,理所当然的沽的量大于购得量。按照老师的“认购/认沽”的结果应当小于1、下跌才对。怎么UC050持仓比是根大阳线,大于1的。

请老师赐教!  向老师学习!


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  发帖心情 Post By:2020/1/4 9:36:00

国内惯用说法上,一般都是认购认沽,所以用认购/认沽
2019.11.8和2019.11.11,认购合约持仓量都比认沽合约持仓量大,计算时持仓量以实际市场数据为依据,不是根据标的走势分析猜测的数据

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